ESやNQのような伝統的な期末市場で取引したことがあるなら、あなたはオーダーブックのいくつかのレベルしか見ることができ、しばしば完全な深さにアクセスするために相当な金額を支払う必要があることに気づいたかもしれません。
さらに悪いことに、Spot Forexやその他のCFDのような製品は、カウンター(OTC)で取引されているため、目に見えるオーダーブックを提供しません。
しかし、仮想通貨に関しては、事情は異なります。
仮想通貨衍生品の取引の主な利点の1つは、データの透明性であり、すべての製品の完全な市場の深さを見ることは標準です。
このデータが役に立つように、多くのトレーダーは、スクリーンに現れる数字のクラスターによって脅かされます. たとえ彼らがオーダーブックを読み取る方法を理解することに成功しても、彼らはしばしば偽造に陥り、取引の完全に間違った側に終わります。
この記事では、あなたがオーダーブックについて知る必要があるすべてのことを学び、それらをどのように読むか、どのようなウェブサイトを使用するか、あなたの取引でそれらを使用する方法を学びます。
オーダーブックって何?
時には市場深度またはDOMとも呼ばれるオーダーブックは、休憩制限オーダーを示します。
制限オーダーは、被動オーダーフロー、流動性、またはメーカーオーダーとも呼ばれます。
上の画像は、BTCUSDTとETHUSDTのスポットオーダーブックを示しています。WOO.
青い背景のBidコラム内の数字は、私たちに購入する用意のあるオファーを示し、赤い背景のAskコラム内の数字は、私たちに売る用意のあるAsk(オファーとも呼ばれる)を示します。
また、オーダーブックとまったく同じですが、オーダー強度に基づいて異なる色のグラフに直接表示されるホットマップもご存知かもしれません。
古い市場の背景から最初に暗号取引に来た人として、私は常にオーダーブックの情報を非常に低いタイムフレームでのみ適用し、大量の偽造による騒音と見てきました。
あなたが知らない人にとって、偽造は、注文簿に注文を置くことを意味し、それらが決して埋め込まれることを意図せず、これは主に他の市場参加者を混乱させます。
私が気づいたのは、暗号通貨空間では物事はかなり異なっており、オーダーブックはしばしばより高いタイムフレームでさえ使用することができるということです 大規模な市場参加者はしばしば、おそらく「平均的な暗号通貨トレーダー」がこの情報をまったく気にしていないため、オーダーを表示することを気にしません。
下の画像で見ることができるように、大きなオードは、満たされる前に数時間ソラナに残され、強力な日中の反撃を生み出しました。
後で、注文が実際に完了したかどうかを確認する簡単な方法を示します。
SPOT VS FUTURE ORDER BOOKS
暗号通貨の取引に関しては、あなたは2つのオプションを持っています:あなたは衍生品(永続期限)を取引するか、またはあなたはスポットを取引することができます。
違いは単純である:あなたがスポットを取引する場合、あなたはベースの資産を所有するために購入し、それを現金(stablecoins)に戻すことができます。
未来は「小売業者」の選択です。
ビットコインが6万ドルから6万5千ドルに移行する予定だと考えており、この動きが起きたら1BTCを購入するには6万ドルが必要です。
ファイターについては、あなたがリバウンドを使用できるので、これははるかに安くなり、あなたのマージン要件は大幅に低くなります。
ファイターの注文書は時々有用な情報を提供することができるが、ファイターの限界注文書は、方向の偏見を表現しようとするのではなく、流動性を提供するマーケットメーカーによってよく占められている。
スポットオーダーブックでは、価格の動きに影響を与える十分な資本を持った大規模なプレイヤーを見つけることができます。
上記の2つの例では、BTCUSDTスポットオーダーブック(トップ)とBTCUSDT永続期のオーダーブック(底部)が示されています。
グラフは、大規模な出力オーダーを表示するためにのみフィルタリングされます。
あなたは非常にすぐに、スポットオーダーブックで、大規模なオーダーは、価格の上と下の両側の大規模なオーダーで覆われていた期限のオーダーブックと比較して、適切な価格の転換点の領域にのみ現れたことに気付くことができます。
これは、市場作成(流動性提供)がどう見えるかという古典的な例です。
供給と需要の指標としての注文書の使用
サポートと抵抗レベルとして注文書の個々の価格ポイントを調べることは役に立つかもしれませんが、単一の注文はしばしば完全なイメージを提供しません。
あなたはオーダーブックの内部のデルタ不均衡を見ると、オーダーブックをよりよく使用します。
デルタ不均衡が何であるか知らない人にとっては、購入可能な限界注文と販売可能な限界注文の違いに過ぎません。
あなたが100BTCがオファーサイド(購入する)と70BTCがリクエストサイド(売る)で休むオーダーブックを持っている場合、この場合のデルタは30(100～70)になります。
以下は、実際の注文書の例を参照してください。
この場合、オーダーブックは多かれ少なかれバランスのとれたもので、負のデルタは3.1BTC(約15万ドル)であることがわかります。
幸いなことに、私たちは絶えず変化するオーダーブックを見る必要はありませんし、自分自身で違いを計算しようとします; いくつかのプラットフォームは私たちのためにそれを行い、オーダーブックの深さデルタをオシラターとして計画します。
トレーディングで、モブチャートそして、トップ > IOオーダーブックの深さを表示できるのは数少ない人です。
私はそれらのいずれかと関係を持っていません(前文のURLのスレイクなリフリンクシェルを使用することに加えて)、しかし、それらはすべて素晴らしい機能を持っています。
注文書の深さデータにアクセスするためにプレミアムサブスクリプションが必要になるので、私はお勧めします。トップ > IOなぜなら、彼らは合計オーダーブックの深さを持つ唯一のプラットフォームだから、Mobbchartはコインの最大の選択肢を持っており、Tradingliteは最も全体的な機能を持っています。
私は記事の終わりにプラットフォームと設定の概要を完了します。
私が述べたように、私たちは特定の価格レベルではなく、オーダーブックの深さを使用する際に購入者と売り手の間の重要なデルタの違いを気にしています。
上の画像は、注文書のデルタが5000万ドルを超えたり下回ったときのBTCの価格反応を示しています。
この例は、ビットコインの価格アクションの最後の2週間からのみですが、前述したように、オーダーブックの深さは、より高いタイムフレームでも使用できます。
下記では、オーダーブックのデルタが市場価格の10%未満の深さで15000万ドルを上回るか下回ったときに、日々のタイムフレームと価格反応のBTCを見ることができます。
RSI のような伝統的な指標と比較して、「過剰購入/過剰販売」領域の境界線を明確に設定する場合、オーダーブックの深さは現在のデルタを示します。
そのため、さまざまな市場における過去の価格反応をバックテストするのに時間を費やす価値があります。
オーダーブックの深さを使用して実行を改善する
オーダーブックの深さは古典的な指標ではありません; いつ買うか売るかを教えてくれません。
それは単に、スポットトレーダー(しばしばより重い手)が買ったり売ったりすることに興味がある場合のことを教えてくれます。
スポットトレーダーはしばしば、期末取引者よりもはるかに忍耐強く、したがって、平均逆転の動きが起こる前に、スポットブックは片側でより長く歪められます。
上のグラフで見ることができるように、SOLオーダーブックは売り側で大きく歪んでいたが、Solanaは最終的に売り切れる前に7パーセント上昇した。
あなたのシステム内の合流指標としてオーダーブックの深さを使用することを考えると、大きな市場参加者と同じ側に留まり、あなたの取引により高い信念を与えるのに役立ちます。
わたしのTwitterについて私は最近、私の総合的な貿易アイデアの合流としてオーダーブックの深さを使用して、完全な貿易分解を行いました。ここ.
ブックディープ・プラットフォーム
オーダーブックの深さを表示するには、特定のプラットフォームを使用する必要があります。
いくつかありますが、さまざまな理由で最も役に立つものを見つけた3つを挙げます。
私はこれらのプラットフォームのいずれかと関係を持っておらず、追加の月間サブスクリプションを提供する可能性があります。
トップ > IO
これは、さまざまな設定を提供し、最も重要なことは、いくつかの取引所からのデータを合計するため、あなたは何が起こっているのかの完全なイメージを得るため、私の個人的な好みです。
Trdr.ioの小さな欠点は、彼らは新しいコインをリストするのにかなり遅いので、あなたがそこで好きなアルトコインを見つけることはできません。
設定に関しては、市場タイプがSpotに設定され、設定よりも小さいのは1日取引/スカルピングの1パーセントまたは2.5パーセント、週内のスワングの5パーセント、より高いタイムフレームのスワングの10パーセントです。
モブチャート
彼らはBinanceと Bybitのみを提供しているので、合計フィードはありませんが、彼らはコインのさまざまな種類と非常に幅広いスクリーナーは、すべての市場で大きな限界オーダーを表示します。
コイングラス
Coinglassは無料で、サブスクリプションを支払いたくない場合は良い出発点です。
彼らはまた、合計フィードを持っていますが、残念ながら、指標はあなたに市場価格から最も近い1%を示します。
結論
あなたの取引でオーダーブックの深さを使用することは、価格のアクションや指標を使用して進化するすべての取引システムの追加の統合を得るための素晴らしいツールです。
明らかに、何事も毎回うまくいかないが、スポットトレーダーと市場の同じ側にいることは通常有利である。
